Telusuri seluruh publikasi riset mendalam yang disusun oleh tim analis AsetRadar Analytics. Gunakan kolom pencarian di bawah untuk memfilter topik atau instrumen spesifik.
MODUL 01•Korelasi Lintas Aset•IHSG, ID10Y & USD/IDR
Telaah mendalam pada instrumen IHSG, ID10Y & USD/IDR yang membedah peran koefisien korelasi bergulir 60 hari antara pasar saham domestik, pasar surat utang, dan nilai tukar Rupiah dalam mengidentifikasi aliran modal portofolio asing yang sensitif terhadap selisih imbal hasil riil (real yield differential), disertai acuan kuantitatif kenaikan yield SBN 10 tahun di atas 7,10% yang secara historis menekan valuasi PER indeks saham sebesar 1,2x.
Evaluasi kuantitatif yang menghubungkan fenomena rotasi kepemimpinan imbal hasil dari ekuitas agresif saat ekspansi menuju emas dan kas saat stagflasi pada Multi-Instrumen Makro dengan ambang batas akurasi alokasi meningkat 31% ketika perpindahan kelas aset mengikuti sinyal persilangan indikator PMI Manufaktur sebagai filter utama sebelum mengeksekusi posisi.
Dekonstruksi struktural atas dinamika Emas Antam / XAUIDR dengan menitikberatkan pada indikator anomali perubahan korelasi saham-obligasi menjadi positif saat terjadi guncangan inflasi global dan parameter bobot emas 10%–15% dalam portofolio terbukti meredam drawdown tahunan sebesar 4,2% pada periode guncangan guna mengoptimalkan keputusan transaksi.
Mengupas mekanisme ekspektasi permintaan manufaktur riil global dibandingkan ketakutan pelaku pasar terhadap pelambatan ekonomi pada Rasio Copper/Gold melalui validasi variabel perbandingan harga logam industri utama (tembaga) terhadap logam mulia defensif (emas). Dilengkapi tolok ukur empiris divergensi rasio Copper/Gold terhadap imbal hasil obligasi 10 tahun selama 4 minggu sebagai sinyal balik arah yield untuk memastikan presisi eksekusi dan pembatasan risiko.
Kerangka kerja sistematis untuk memvalidasi perubahan likuiditas bersih perbankan sentral dan fasilitas repo terhadap selera risiko (risk appetite) pada Neraca Bank Sentral & EM berdasarkan tolok ukur ekspansi likuiditas bersih di atas +3% kuartalan yang memicu arus masuk bersih (inflow) ke bursa berkembang serta disiplin mitigasi risiko saat kondisi batas invalidasi struktur.
